Fonds dissous le 03/09/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/08/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % 0,31 % 0,02 % 0,90 % 2,46 % - 7,68 % - - -
Catégorie -0,06 % 0,23 % 0,38 % 0,72 % 1,90 % -7,61 % 4,92 % 13,94 % 16,96 % 27,60 %
Différence 0,04 % 0,07 % -0,36 % 0,18 % 0,56 % - 2,76 % - - -
Indice* 0,00 % 0,64 % 1,65 % 3,23 % 5,69 % -2,66 % 10,55 % 23,59 % 32,11 % 50,73 %
Différence -0,03 % -0,33 % -1,63 % -2,33 % -3,23 % - -2,87 % - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 7,20 % 14,93 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/09/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.