Fonds dissous le 16/07/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/07/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,03 % 3,02 % 3,13 % 1,56 % 12,83 % - 15,77 % 28,12 % - -
Catégorie 1,01 % 1,74 % 3,75 % -3,25 % 6,46 % -6,43 % 13,01 % 10,10 % 33,43 % 67,40 %
Différence 0,02 % 1,28 % -0,62 % 4,81 % 6,37 % - 2,76 % 18,02 % - -
Indice* 0,48 % 1,33 % 3,67 % -2,40 % 6,90 % -18,28 % 15,35 % 27,92 % 60,18 % 114,95 %
Différence 0,55 % 1,69 % -0,54 % 3,97 % 5,93 % - 0,42 % 0,20 % - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 17,21 % -7,67 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,04 % -0,48 % -0,06 %
Différence - - -
Indice* 11,53 % 0,27 % 0,96 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,57 % 5,55 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,08 % 6,39 % 7,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/07/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.