Fonds dissous le 21/07/2014

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/07/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,73 % 1,07 % 2,51 % 1,64 % - -4,44 % - - -
Catégorie 0,06 % 0,84 % 0,86 % 3,83 % 3,02 % -23,43 % 0,53 % 15,13 % 29,74 % 33,33 %
Différence 0,03 % -0,11 % 0,21 % -1,31 % -1,38 % - -4,97 % - - -
Indice* -0,04 % 1,04 % 1,15 % 3,95 % 3,52 % -29,05 % 1,17 % 18,02 % 32,70 % 42,27 %
Différence 0,13 % -0,31 % -0,08 % -1,44 % -1,88 % - -5,61 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 1,44 % -7,64 % 5,93 % -1,93 % 9,48 % 3,21 % -8,62 % 5,70 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 % 5,69 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,15 % 0,21 % 1,08 %
Différence - - -
Indice* 1,32 % 0,71 % 1,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,79 % 6,50 % 6,35 %
Volatilité Indice 6,82 % 7,83 % 7,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/07/2014 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.