Fonds dissous le 04/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -0,30 % -2,17 % -0,99 % 1,50 % - 5,83 % 26,59 % - -
Catégorie -0,01 % 0,07 % -0,08 % 0,45 % 2,34 % 8,99 % 1,87 % 8,93 % 17,29 % 29,45 %
Différence -0,14 % -0,36 % -2,09 % -1,44 % -0,84 % - 3,96 % 17,66 % - -
Indice* -0,01 % 0,07 % -0,08 % 0,45 % 2,34 % 8,99 % 1,87 % 8,93 % 17,29 % 29,45 %
Différence -0,14 % -0,36 % -2,09 % -1,44 % -0,84 % - 3,96 % 17,66 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,70 % 12,24 % 13,08 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € Market Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,87 % -1,91 % -1,17 %
Différence - - -
Indice* 3,87 % -1,91 % -1,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,16 % 3,58 % 3,03 %
Volatilité Indice 2,16 % 3,58 % 3,03 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € Market Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.