Fonds dissous le 10/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,13 % -0,15 % 0,10 % -0,43 % - -0,03 % 0,03 % - -
Catégorie 0,10 % 0,05 % -0,15 % -1,31 % -0,51 % 7,97 % 1,31 % 7,88 % 15,46 % 27,31 %
Différence -0,10 % -0,17 % -0,01 % 1,41 % 0,08 % - -1,34 % -7,85 % - -
Indice* 0,10 % 0,05 % -0,15 % -1,31 % -0,51 % 7,97 % 1,31 % 7,88 % 15,46 % 27,31 %
Différence -0,10 % -0,17 % -0,01 % 1,41 % 0,08 % - -1,34 % -7,85 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,05 % 0,87 % 0,32 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € Market Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,87 % -1,94 % -1,19 %
Différence - - -
Indice* 3,87 % -1,94 % -1,19 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,17 % 3,60 % 3,04 %
Volatilité Indice 2,17 % 3,60 % 3,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € Market Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.