Fonds absorbé le 30/11/2021 par LBPAM 3 Mois R (FR0010671420 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,01 % -0,04 % 0,26 % 1,96 % - 10,46 % 17,67 % 16,47 % 25,67 %
Catégorie -0,12 % -0,97 % 0,04 % 1,55 % 3,03 % 3,52 % 5,62 % 11,33 % 11,34 % 18,47 %
Différence 0,12 % 0,96 % -0,08 % -1,29 % -1,07 % - 4,83 % 6,34 % 5,13 % 7,20 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,41 % 9,86 % -5,03 % 0,07 % 0,91 % 2,23 % 8,19 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,31 % 0,82 % 1,37 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,22 % 4,87 % 5,14 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 30/11/2021 par LBPAM 3 Mois R (FR0010671420 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.