Fonds dissous le 18/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -1,54 % -2,73 % -2,82 % -5,17 % - -11,30 % -1,83 % - -
Catégorie 0,00 % 0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,03 % 0,29 % 0,27 % 0,73 % 3,70 % 9,31 %
Différence -0,07 % -1,56 % -2,73 % -2,78 % -5,20 % - -11,56 % -2,57 % - -
Indice* -0,01 % 0,02 % -0,09 % -0,18 % -0,05 % 1,27 % -0,08 % 0,96 % 4,92 % 14,49 %
Différence -0,05 % -1,57 % -2,64 % -2,64 % -5,12 % - -11,22 % -2,80 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -10,74 % 5,14 % 11,86 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,90 % 0,21 % 0,27 %
Différence - - -
Indice* 3,26 % -0,52 % -0,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 0,92 % 1,12 % 1,31 %
Volatilité Indice 1,50 % 1,74 % 1,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.