Fonds absorbé le 10/11/2017 par JPM IF Income Opp C Perf Dist EUR H (LU0909494543 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,10 % -0,27 % 0,17 % -0,06 % - 2,29 % 3,98 % - -
Catégorie -0,20 % -0,15 % 0,45 % 0,54 % -1,71 % -2,98 % -0,54 % 7,30 % 12,11 % 37,36 %
Différence 0,30 % 0,06 % -0,72 % -0,37 % 1,65 % - 2,82 % -3,32 % - -
Indice* -0,40 % -0,33 % 0,75 % 0,24 % -3,43 % -2,38 % -4,45 % 11,65 % 12,36 % 51,74 %
Différence 0,50 % 0,23 % -1,01 % -0,07 % 3,37 % - 6,73 % -7,67 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,56 % -3,08 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,67 % -0,54 % 0,08 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 10/11/2017 par JPM IF Income Opp C Perf Dist EUR H (LU0909494543 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.