Fonds dissous le 17/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % 0,00 % 0,34 % 0,82 % -0,30 % - -2,25 % 2,31 % - -
Catégorie 0,10 % 0,46 % 1,53 % 2,35 % 1,11 % -10,02 % 1,18 % 4,65 % 22,67 % 38,26 %
Différence -0,16 % -0,46 % -1,19 % -1,53 % -1,42 % - -3,43 % -2,33 % - -
Indice* 0,72 % 0,76 % 3,66 % 4,75 % 2,94 % -27,66 % 1,30 % 11,36 % 41,76 % 78,36 %
Différence -0,78 % -0,76 % -3,31 % -3,93 % -3,24 % - -3,55 % -9,04 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,11 % 3,58 % 6,85 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.