Fonds dissous le 24/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,02 % -1,45 % 1,52 % -1,21 % - -1,95 % 10,72 % - -
Catégorie -0,29 % -0,08 % -0,94 % 0,56 % -1,64 % -8,60 % -1,14 % 12,86 % 23,69 % 58,96 %
Différence 0,30 % 0,06 % -0,51 % 0,95 % 0,43 % - -0,81 % -2,14 % - -
Indice* -0,64 % -0,64 % -1,71 % 0,21 % -2,49 % -12,41 % -3,29 % 13,32 % 23,39 % 69,65 %
Différence 0,65 % 0,62 % 0,26 % 1,30 % 1,28 % - 1,34 % -2,60 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,86 % 4,68 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,47 % -0,05 % 0,94 %
Différence - - -
Indice* 4,86 % -0,12 % 1,15 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,87 % 4,61 % 5,39 %
Volatilité Indice 5,62 % 6,57 % 6,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.