Fonds dissous le 17/02/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/02/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,42 % -0,69 % -1,22 % -9,93 % -9,40 % - -4,35 % - - -
Catégorie 0,20 % 0,21 % -0,77 % -3,41 % -2,51 % -7,03 % -2,33 % 9,68 % 20,36 % 39,93 %
Différence -0,62 % -0,90 % -0,45 % -6,52 % -6,89 % - -2,02 % - - -
Indice* -0,02 % 0,07 % -0,34 % -0,92 % 1,93 % -2,34 % 3,69 % 20,69 % 33,85 % 67,18 %
Différence -0,39 % -0,76 % -0,88 % -9,02 % -11,33 % - -8,04 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 6,43 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,67 % -0,54 % 0,08 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/02/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.