Fonds dissous le 31/01/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/01/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,45 % 0,16 % 1,18 % 3,23 % 2,87 % - 11,14 % 11,22 % 30,42 % -
Catégorie -0,03 % 0,45 % 1,39 % 1,72 % 2,31 % 4,12 % 7,81 % 5,84 % 8,74 % 28,49 %
Différence -0,42 % -0,29 % -0,21 % 1,50 % 0,56 % - 3,33 % 5,38 % 21,69 % -
Indice* -0,03 % 0,83 % 2,50 % 1,85 % 2,56 % 11,74 % 10,90 % 10,29 % 16,17 % 36,82 %
Différence -0,42 % -0,67 % -1,31 % 1,38 % 0,32 % - 0,24 % 0,93 % 14,26 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 12,32 % 3,45 % -5,35 % 13,25 % 9,45 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/01/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.