Fonds dissous le 29/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % -2,14 % -1,79 % -4,09 % -1,53 % - -1,42 % 24,96 % - -
Catégorie -0,32 % -1,88 % -1,34 % -4,16 % -3,23 % 2,57 % 0,35 % 28,48 % 27,89 % 79,01 %
Différence -0,01 % -0,26 % -0,46 % 0,08 % 1,70 % - -1,76 % -3,52 % - -
Indice* -0,64 % -2,53 % -1,45 % -4,79 % -4,57 % -12,21 % 0,27 % 37,70 % 42,89 % 115,40 %
Différence 0,31 % 0,40 % -0,34 % 0,71 % 3,04 % - -1,68 % -12,74 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,92 % 7,84 % 18,20 % -11,42 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,75 % -2,14 % -1,17 %
Différence - - -
Indice* 8,38 % 0,58 % 0,60 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,88 % 6,11 % 5,81 %
Volatilité Indice 5,51 % 7,32 % 7,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.