Fonds dissous le 21/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,02 % -0,05 % -0,15 % -0,14 % - -0,25 % 0,33 % 6,04 % 22,16 %
Catégorie 0,08 % 0,16 % 0,42 % 2,88 % 4,03 % -0,55 % -0,05 % 2,77 % 9,27 % 13,61 %
Différence -0,08 % -0,18 % -0,47 % -3,03 % -4,16 % - -0,21 % -2,44 % -3,24 % 8,55 %
Indice* -0,01 % -0,08 % 0,03 % 0,40 % 1,69 % 15,69 % 3,44 % 10,60 % 14,45 % 32,09 %
Différence 0,01 % 0,06 % -0,07 % -0,55 % -1,83 % - -3,70 % -10,27 % -8,41 % -9,93 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,26 % 0,95 % -0,18 % 0,98 % 3,83 % -0,07 % 12,08 % 3,80 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,82 % 0,08 % 0,74 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,91 % 2,89 % 5,18 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.