Fonds absorbé le 25/01/2019 par CT (Lux) American Extended Alpha 8U USD (LU1879200605 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,27 % 1,88 % 9,41 % 2,45 % -2,53 % - 6,72 % 46,62 % - -
Catégorie 0,71 % 0,28 % 8,21 % 0,84 % -3,36 % -44,10 % 2,67 % 36,65 % 75,97 % 145,82 %
Différence 0,56 % 1,60 % 1,20 % 1,60 % 0,84 % - 4,05 % 9,97 % - -
Indice* 0,85 % 0,32 % 8,50 % 0,73 % -2,54 % -48,77 % 4,10 % 41,45 % 91,99 % 177,30 %
Différence 0,42 % 1,56 % 0,91 % 1,71 % 0,01 % - 2,61 % 5,17 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,19 % 12,14 % 10,02 % 16,81 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/01/2019 par CT (Lux) American Extended Alpha 8U USD (LU1879200605 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.