Fonds absorbé le 25/01/2019 par CT (Lux) American Extended Alpha 8E EUR (LU1864949208 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,31 % 1,92 % 10,54 % 3,41 % -1,99 % - 7,33 % 47,55 % 96,27 % 214,50 %
Catégorie 0,71 % 0,28 % 8,21 % 0,84 % -3,36 % -44,10 % 2,67 % 36,65 % 75,97 % 145,82 %
Différence 0,60 % 1,64 % 2,33 % 2,56 % 1,37 % - 4,66 % 10,90 % 20,30 % 68,67 %
Indice* 0,85 % 0,32 % 8,50 % 0,73 % -2,54 % -48,77 % 4,10 % 41,45 % 91,99 % 177,30 %
Différence 0,46 % 1,60 % 2,04 % 2,68 % 0,55 % - 3,23 % 6,10 % 4,28 % 37,20 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,18 % 12,39 % 9,88 % 16,89 % 23,25 % 26,93 % 13,57 % 11,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/01/2019 par CT (Lux) American Extended Alpha 8E EUR (LU1864949208 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.