Fonds absorbé le 25/01/2019 par CT (Lux) Global Extended Alpha 1U USD (LU1864956591 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/01/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,82 % 1,33 % 10,36 % 1,04 % -8,52 % - -4,85 % 29,36 % - -
Catégorie 0,65 % 0,53 % 7,06 % 1,18 % -5,89 % -34,02 % -3,66 % 23,64 % 43,16 % 73,64 %
Différence 1,17 % 0,80 % 3,30 % -0,14 % -2,63 % - -1,19 % 5,72 % - -
Indice* 0,90 % 0,56 % 8,11 % 1,38 % -4,09 % -43,30 % -0,12 % 33,03 % 64,45 % 115,38 %
Différence 0,93 % 0,77 % 2,26 % -0,34 % -4,43 % - -4,74 % -3,67 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -10,50 % 15,16 % 3,14 % 16,33 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/01/2019 par CT (Lux) Global Extended Alpha 1U USD (LU1864956591 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.