Fonds absorbé le 02/07/2020 par Ninety One GSF Gbl Strat. Managed A Acc (LU0345768153 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % 0,15 % 0,20 % 14,34 % -4,02 % - 1,63 % 11,10 % - -
Catégorie -0,05 % 0,57 % 0,46 % 14,97 % -5,28 % -20,08 % 1,80 % 11,32 % 16,11 % 68,56 %
Différence -0,03 % -0,42 % -0,25 % -0,63 % 1,26 % - -0,17 % -0,22 % - -
Indice* 0,09 % 0,66 % 0,78 % 14,68 % -2,49 % -26,71 % 5,67 % 24,41 % 35,86 % 112,76 %
Différence -0,17 % -0,51 % -0,58 % -0,34 % -1,53 % - -4,04 % -13,31 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 18,61 % -6,15 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World + 25% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,22 % 4,82 % 6,83 %
Différence - - -
Indice* 19,65 % 8,95 % 10,28 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,66 % 9,39 % 12,14 %
Volatilité Indice 7,85 % 10,23 % 12,61 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World + 25% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 02/07/2020 par Ninety One GSF Gbl Strat. Managed A Acc (LU0345768153 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.