Fonds dissous le 28/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,16 % -0,21 % 3,30 % 8,41 % - 4,34 % 12,43 % 28,18 % 41,98 %
Catégorie 0,03 % 0,09 % 0,00 % 0,49 % 1,58 % -11,00 % 0,59 % 11,09 % 22,19 % 36,00 %
Différence -0,17 % -0,25 % -0,22 % 2,81 % 6,83 % - 3,75 % 1,34 % 5,99 % 5,98 %
Indice* 0,63 % 0,83 % 0,22 % 2,59 % 7,82 % -25,36 % 6,86 % 21,52 % 50,15 % 85,61 %
Différence -0,77 % -0,99 % -0,44 % 0,71 % 0,58 % - -2,52 % -9,08 % -21,97 % -43,63 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,05 % -1,04 % 6,61 % 9,47 % 11,00 % 9,76 % -9,57 % 4,58 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.