Fonds dissous le 20/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,06 % -0,20 % 0,44 % 5,15 % -2,37 % - -0,70 % 0,44 % 4,78 % 4,99 %
Catégorie -0,15 % -1,51 % -1,74 % -0,74 % -9,77 % -13,05 % -3,48 % 7,87 % 12,06 % 36,49 %
Différence 0,21 % 1,31 % 2,18 % 5,89 % 7,39 % - 2,78 % -7,43 % -7,28 % -31,49 %
Indice* 0,21 % -1,17 % -1,46 % 0,16 % -10,50 % -17,69 % -3,16 % 12,54 % 24,75 % 61,33 %
Différence -0,15 % 0,97 % 1,90 % 4,99 % 8,13 % - 2,46 % -12,10 % -19,97 % -56,34 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,93 % -3,31 % 1,69 % 6,46 % -3,38 % -2,13 % 0,29 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,53 % 3,33 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/08/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.