Fonds dissous le 13/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % -0,12 % -0,36 % -0,28 % -0,36 % - -0,58 % 3,04 % 5,05 % 6,16 %
Catégorie 0,22 % 1,47 % 2,66 % 0,60 % 5,18 % -10,83 % 0,79 % 1,95 % 25,46 % 40,62 %
Différence -0,41 % -1,59 % -3,02 % -0,88 % -5,53 % - -1,37 % 1,09 % -20,41 % -34,46 %
Indice* -0,25 % 1,49 % 2,22 % -0,36 % 5,68 % -14,96 % 1,12 % 3,33 % 39,17 % 63,67 %
Différence 0,06 % -1,62 % -2,58 % 0,08 % -6,03 % - -1,70 % -0,29 % -34,12 % -57,51 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 1,70 % 2,35 % -1,05 % 1,70 % 2,14 % 6,97 % -6,77 % 2,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,05 % 0,13 % 0,44 %
Différence - - -
Indice* 7,32 % 0,24 % 0,72 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,80 % 6,73 % 7,17 %
Volatilité Indice 6,86 % 7,97 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.