Fonds dissous le 13/11/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % -0,12 % -0,36 % -0,28 % -0,36 % - -0,58 % 3,04 % 5,05 % 6,16 %
Catégorie 0,23 % 1,45 % 2,63 % 0,57 % 5,20 % -11,22 % 0,76 % 2,01 % 25,64 % 40,93 %
Différence -0,41 % -1,58 % -2,98 % -0,86 % -5,55 % - -1,33 % 1,03 % -20,59 % -34,77 %
Indice* -0,25 % 1,49 % 2,22 % -0,36 % 5,68 % -14,96 % 1,12 % 3,33 % 39,17 % 63,67 %
Différence 0,06 % -1,62 % -2,58 % 0,08 % -6,03 % - -1,70 % -0,29 % -34,12 % -57,51 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 1,70 % 2,35 % -1,05 % 1,70 % 2,14 % 6,97 % -6,77 % 2,79 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,94 % 1,03 % 1,52 %
Différence - - -
Indice* 4,70 % 1,06 % 1,98 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,53 % 6,67 % 7,07 %
Volatilité Indice 7,00 % 8,14 % 8,72 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/11/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.