Fonds absorbé le 06/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % -0,01 % 0,14 % 0,67 % -0,11 % - -0,69 % 2,50 % 5,20 % 26,98 %
Catégorie 0,26 % 0,14 % 1,22 % 4,20 % 1,65 % 16,12 % 1,79 % 11,85 % 17,97 % 48,71 %
Différence -0,24 % -0,15 % -1,08 % -3,53 % -1,76 % - -2,48 % -9,35 % -12,76 % -21,73 %
Indice* 0,25 % 0,11 % 1,05 % 3,55 % 0,71 % 15,97 % 0,80 % 11,80 % 19,44 % 50,18 %
Différence -0,24 % -0,12 % -0,91 % -2,87 % -0,82 % - -1,49 % -9,30 % -14,24 % -23,19 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 1,59 % 0,26 % 0,42 % 2,64 % 0,31 % 8,39 % 4,50 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,60 % -5,52 % -2,15 %
Différence - - -
Indice* 3,58 % -5,28 % -2,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,67 % 8,50 % 7,24 %
Volatilité Indice 6,41 % 7,79 % 6,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 7-10 Y Euro Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 06/08/2020 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.