Fonds dissous le 13/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,60 % 1,24 % 5,25 % 4,01 % 3,18 % - -0,18 % 0,52 % -0,41 % -8,41 %
Catégorie 1,03 % 0,58 % 4,10 % 2,35 % 1,91 % 0,85 % -0,36 % -0,79 % 7,46 % 7,13 %
Différence 0,57 % 0,66 % 1,15 % 1,67 % 1,28 % - 0,18 % 1,31 % -7,87 % -15,54 %
Indice* 1,13 % 0,90 % 4,96 % 2,90 % 2,78 % 1,13 % 0,63 % 0,08 % 10,76 % 12,25 %
Différence 0,47 % 0,34 % 0,29 % 1,12 % 0,40 % - -0,80 % 0,45 % -11,17 % -20,66 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -5,00 % 4,15 % -7,22 % 5,66 % 3,25 % -13,08 % 2,21 % 10,48 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.