Fonds dissous le 29/04/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/04/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,72 % -0,20 % 3,40 % 8,58 % 0,08 % - - - - -
Catégorie -0,25 % -0,15 % 3,19 % 1,97 % 0,39 % -24,66 % -4,50 % -17,25 % 1,24 % -3,61 %
Différence -0,48 % -0,05 % 0,22 % 6,61 % -0,30 % - - - - -
Indice* -0,81 % -0,12 % 6,67 % 13,40 % -10,91 % -2,87 % -19,40 % -24,33 % -13,91 % -32,46 %
Différence 0,09 % -0,08 % -3,27 % -4,81 % 10,99 % - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie -6,29 % 12,83 % 22,84 % 3,10 % 16,50 % -5,40 % -0,81 % 16,08 %
Différence - - - - - - - -
Indice* -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 % 15,02 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: S&P GSCI TR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,52 % 5,75 % 8,09 %
Différence - - -
Indice* -4,06 % 13,42 % 8,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,82 % 13,93 % 14,19 %
Volatilité Indice 16,53 % 25,04 % 25,29 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: S&P GSCI TR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.