Fonds dissous le 20/04/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/04/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,56 % 0,03 % 3,28 % 0,11 % 6,64 % - -6,29 % 23,64 % 14,00 % 4,14 %
Catégorie -0,38 % 0,23 % 2,24 % 0,14 % 2,84 % -6,93 % -6,43 % 23,72 % 30,25 % 29,08 %
Différence -0,18 % -0,20 % 1,05 % -0,03 % 3,80 % - 0,14 % -0,08 % -16,25 % -24,95 %
Indice* -0,31 % 0,35 % 2,85 % 2,78 % 2,94 % -8,92 % -4,13 % 31,20 % 54,32 % 61,21 %
Différence -0,25 % -0,32 % 0,44 % -2,67 % 3,70 % - -2,16 % -7,56 % -40,32 % -57,07 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,44 % 13,09 % -3,95 % 14,57 % -7,65 % 0,22 % 5,87 % 3,30 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI World + 25% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,22 % 4,82 % 6,83 %
Différence - - -
Indice* 19,65 % 8,95 % 10,28 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,66 % 9,39 % 12,14 %
Volatilité Indice 7,85 % 10,23 % 12,61 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI World + 25% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/04/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.