Fonds dissous le 21/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,52 % 0,92 % 4,46 % 0,67 % 0,12 % - 0,20 % - - -
Catégorie 0,17 % -0,19 % -0,27 % -2,16 % -2,25 % -3,76 % -1,58 % 7,54 % 13,02 % 37,33 %
Différence 0,35 % 1,11 % 4,73 % 2,83 % 2,37 % - 1,77 % - - -
Indice* 0,23 % -0,72 % -1,14 % -4,60 % -5,30 % -3,80 % -6,80 % 12,74 % 13,11 % 49,82 %
Différence 0,29 % 1,65 % 5,60 % 5,27 % 5,42 % - 7,00 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,64 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/09/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.