Fonds dissous le 22/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,44 % -0,72 % 2,16 % 1,19 % 1,00 % - 8,28 % 35,73 % 36,45 % 84,09 %
Catégorie 0,42 % -0,56 % 1,77 % 0,88 % 1,09 % -0,10 % 7,40 % 35,45 % 34,44 % 60,37 %
Différence 0,02 % -0,16 % 0,38 % 0,31 % -0,09 % - 0,88 % 0,28 % 2,01 % 23,73 %
Indice* 0,77 % -0,56 % 2,09 % 1,65 % 0,77 % -3,78 % 7,05 % 40,99 % 39,23 % 68,25 %
Différence -0,33 % -0,17 % 0,06 % -0,45 % 0,23 % - 1,23 % -5,26 % -2,78 % 15,84 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,74 % 8,98 % 19,92 % -5,57 % 4,87 % 8,27 % 19,29 % 14,93 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.