Fonds dissous le 22/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,44 % -0,72 % 2,09 % 1,01 % 0,65 % - 7,52 % 33,01 % 31,76 % 74,46 %
Catégorie 0,42 % -0,56 % 1,77 % 0,88 % 1,09 % -0,10 % 7,40 % 35,45 % 34,44 % 60,37 %
Différence 0,02 % -0,16 % 0,32 % 0,13 % -0,44 % - 0,12 % -2,44 % -2,68 % 14,10 %
Indice* 0,77 % -0,56 % 2,09 % 1,65 % 0,77 % -3,78 % 7,05 % 40,99 % 39,23 % 68,25 %
Différence -0,33 % -0,17 % 0,00 % -0,64 % -0,12 % - 0,47 % -7,97 % -7,47 % 6,21 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,00 % 8,31 % 18,99 % -6,23 % 4,24 % 7,65 % 18,26 % 14,20 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.