Fonds dissous le 22/04/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/04/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,44 % -0,72 % 2,00 % 0,91 % 0,52 % - 7,45 % 32,56 % 30,99 % 71,38 %
Catégorie 0,42 % -0,56 % 1,77 % 0,88 % 1,09 % -0,10 % 7,40 % 35,45 % 34,44 % 60,37 %
Différence 0,02 % -0,16 % 0,23 % 0,03 % -0,57 % - 0,04 % -2,89 % -3,45 % 11,02 %
Indice* 0,77 % -0,56 % 2,09 % 1,65 % 0,77 % -3,78 % 7,05 % 40,99 % 39,23 % 68,25 %
Différence -0,33 % -0,17 % -0,09 % -0,74 % -0,25 % - 0,39 % -8,42 % -8,23 % 3,13 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,91 % 8,12 % 18,87 % -6,26 % 3,88 % 7,12 % 18,02 % 13,82 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/04/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.