Fonds absorbé le 10/11/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,55 % 1,56 % 0,60 % -6,27 % -7,92 % - -19,20 % -14,87 % -18,39 % -10,32 %
Catégorie 1,38 % 0,66 % 0,87 % -3,06 % -2,78 % -5,42 % -9,66 % -10,49 % -3,15 % 9,87 %
Différence -0,83 % 0,90 % -0,27 % -3,21 % -5,14 % - -9,54 % -4,38 % -15,24 % -20,20 %
Indice* 0,20 % -0,53 % 0,43 % -4,35 % -3,61 % -8,33 % -13,47 % -10,17 % 2,21 % 22,85 %
Différence 0,35 % 2,08 % 0,18 % -1,92 % -4,32 % - -5,73 % -4,70 % -20,60 % -33,18 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -1,26 % 4,40 % 8,63 % -10,81 % 6,52 % 11,19 % -3,37 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,39 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 10/11/2022 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.