Fonds dissous le 19/08/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/08/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,27 % 0,72 % 0,84 % 4,38 % 6,47 % - 8,05 % 8,74 % 27,08 % 40,64 %
Catégorie -0,21 % 0,44 % 0,94 % 3,05 % 4,85 % 2,03 % 5,85 % 4,43 % 15,33 % 30,28 %
Différence -0,06 % 0,28 % -0,10 % 1,32 % 1,62 % - 2,19 % 4,31 % 11,75 % 10,36 %
Indice* -0,24 % 0,96 % 2,85 % 5,47 % 8,41 % 10,35 % 11,27 % 7,45 % 31,08 % 47,12 %
Différence -0,03 % -0,24 % -2,00 % -1,09 % -1,95 % - -3,23 % 1,29 % -3,99 % -6,48 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,45 % -8,88 % 7,69 % 5,89 % 7,82 % -5,57 % 5,57 % 4,23 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 19/08/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.