Fonds dissous le 26/03/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,01 % 1,18 % -5,77 % -4,66 % -5,20 % - -1,06 % 3,30 % 7,29 % 28,91 %
Catégorie -0,19 % -2,74 % -8,59 % -7,81 % -7,83 % -2,85 % -5,06 % -3,06 % -1,83 % 16,01 %
Différence 0,20 % 3,92 % 2,82 % 3,15 % 2,64 % - 4,00 % 6,36 % 9,12 % 12,90 %
Indice* -0,39 % -2,81 % -8,28 % -7,24 % -7,49 % -1,60 % -4,02 % 0,09 % 3,04 % 24,35 %
Différence 0,40 % 3,99 % 2,51 % 2,59 % 2,30 % - 2,96 % 3,21 % 4,25 % 4,56 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,75 % -2,13 % 3,56 % 5,98 % 0,11 % 8,25 % 2,01 % 11,38 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,94 % -1,64 % -0,66 %
Différence - - -
Indice* 7,33 % -2,01 % -0,88 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,18 % 4,14 % 4,29 %
Volatilité Indice 3,60 % 5,02 % 4,78 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/03/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.