Fonds dissous le 01/10/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,61 % 0,91 % 2,04 % 2,60 % 2,80 % - 6,28 % 8,57 % 8,96 % 31,89 %
Catégorie 0,56 % 0,71 % 1,85 % 2,74 % 3,62 % -2,91 % 10,01 % 15,93 % 20,49 % 57,02 %
Différence 0,06 % 0,21 % 0,19 % -0,14 % -0,81 % - -3,74 % -7,36 % -11,53 % -25,14 %
Indice* 0,19 % 1,00 % 2,25 % 3,26 % 5,07 % -5,99 % 12,78 % 21,48 % 31,95 % 85,42 %
Différence 0,42 % -0,09 % -0,21 % -0,66 % -2,27 % - -6,50 % -12,91 % -22,99 % -53,53 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -6,38 % 9,99 % 2,92 % -10,11 % 9,98 % 7,02 % 10,54 % -3,48 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/10/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.