Fonds dissous le 20/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,09 % -1,45 % -0,21 % 5,41 % -15,43 % - 0,88 % 30,10 % 46,81 % -
Catégorie -0,40 % -2,37 % -0,72 % 2,66 % -16,90 % -36,20 % -4,78 % 11,33 % 21,05 % 101,86 %
Différence 0,31 % 0,92 % 0,50 % 2,75 % 1,47 % - 5,66 % 18,77 % 25,76 % -
Indice* -0,57 % -2,82 % -1,68 % 0,28 % -20,03 % -35,47 % -8,54 % 10,11 % 23,53 % 103,11 %
Différence 0,49 % 1,37 % 1,46 % 5,13 % 4,61 % - 9,41 % 19,99 % 23,28 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 28,56 % -0,37 % 9,21 % 15,35 % 10,47 % 20,19 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,06 % 8,97 % 9,47 %
Différence - - -
Indice* 15,72 % 9,42 % 8,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,70 % 12,57 % 17,38 %
Volatilité Indice 9,78 % 13,33 % 17,92 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/08/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.