Fonds dissous le 28/08/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/08/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,13 % 2,46 % -6,49 % -9,66 % -4,62 % - 11,16 % - - -
Catégorie 1,35 % 0,30 % -4,11 % -5,72 % -2,83 % -6,30 % 12,00 % 20,72 % 43,92 % 81,54 %
Différence -0,22 % 2,15 % -2,39 % -3,94 % -1,79 % - -0,83 % - - -
Indice* 2,16 % 1,10 % -3,39 % -6,16 % -3,04 % -13,48 % 13,71 % 29,16 % 59,83 % 118,52 %
Différence -1,03 % 1,35 % -3,10 % -3,50 % -1,58 % - -2,54 % - - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 13,73 % 7,72 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ML High Yield Master II

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,22 % 4,23 % 5,56 %
Différence - - -
Indice* 10,27 % 7,34 % 8,04 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,44 % 7,52 % 8,31 %
Volatilité Indice 6,93 % 8,58 % 9,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ML High Yield Master II
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/08/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.