Fonds dissous le 21/02/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,48 % 0,76 % 3,00 % 11,40 % 12,67 % 6,26 % 13,55 % 28,72 % 57,38 % 130,87 %
Catégorie -0,51 % 1,19 % 2,29 % 10,21 % 9,33 % 3,75 % 6,21 % 36,71 % 57,69 % 119,98 %
Différence 0,04 % -0,43 % 0,71 % 1,19 % 3,34 % 2,51 % 7,34 % -8,00 % -0,31 % 10,89 %
Indice* -0,34 % 1,37 % 2,54 % 10,90 % 10,64 % 4,53 % 7,03 % 39,97 % 54,09 % 114,14 %
Différence -0,14 % -0,61 % 0,45 % 0,50 % 2,03 % 1,73 % 6,51 % -11,25 % 3,30 % 16,73 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 11,82 % -13,67 % 33,04 % 1,96 % 27,09 % -2,83 % 6,71 % 14,31 %
Catégorie 7,59 % -2,63 % 34,97 % -3,95 % 26,49 % -6,45 % 1,77 % 18,64 %
Différence 4,23 % -11,04 % -1,92 % 5,91 % 0,59 % 3,62 % 4,94 % -4,33 %
Indice* 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 % 19,63 %
Différence 7,23 % -12,47 % -3,79 % 10,36 % 0,08 % 0,77 % 6,13 % -5,32 %
Indice*: MSCI USA Value NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,71 % 10,38 % 10,86 %
Différence - - -
Indice* 20,15 % 10,91 % 10,06 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,32 % 12,49 % 17,35 %
Volatilité Indice 9,43 % 13,25 % 17,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Value NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/02/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.