Fonds dissous le 09/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,87 % -0,05 % 1,81 % 4,33 % 3,12 % - 6,36 % 38,41 % 37,85 % 103,31 %
Catégorie 0,77 % 0,53 % 1,55 % 3,93 % 2,84 % 0,27 % 5,98 % 36,03 % 32,58 % 69,05 %
Différence 0,11 % -0,58 % 0,26 % 0,39 % 0,28 % - 0,38 % 2,37 % 5,27 % 34,27 %
Indice* 0,42 % 0,34 % 1,37 % 3,41 % 1,67 % -3,90 % 5,75 % 41,46 % 35,94 % 75,34 %
Différence 0,46 % -0,39 % 0,44 % 0,91 % 1,44 % - 0,61 % -3,06 % 1,91 % 27,97 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 6,17 % 9,32 % 20,34 % -5,14 % 5,26 % 8,91 % 19,33 % 15,20 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.