Fonds dissous le 20/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,46 % -0,45 % 1,01 % -1,32 % -6,39 % - -2,13 % -9,82 % 8,78 % -2,20 %
Catégorie -0,20 % -0,33 % 0,62 % -1,73 % -7,35 % -0,20 % -3,29 % -8,20 % 14,83 % 8,31 %
Différence -0,26 % -0,12 % 0,39 % 0,41 % 0,96 % - 1,16 % -1,62 % -6,05 % -10,51 %
Indice* -0,20 % -0,40 % 0,12 % -2,35 % -8,78 % -0,89 % -3,29 % -8,20 % 19,49 % 14,62 %
Différence -0,26 % -0,04 % 0,88 % 1,03 % 2,39 % - 1,16 % -1,61 % -10,71 % -16,82 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,44 % 7,84 % -6,47 % 9,63 % 0,49 % -10,56 % 8,38 % 4,12 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.