Fonds dissous le 20/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % 0,48 % 1,04 % 0,89 % 0,18 % - 2,35 % 6,27 % 6,09 % -
Catégorie 0,05 % 0,25 % 0,68 % 0,65 % 0,34 % 7,69 % 3,45 % 6,35 % 7,22 % 19,19 %
Différence 0,13 % 0,23 % 0,37 % 0,24 % -0,16 % - -1,10 % -0,08 % -1,13 % -
Indice* 0,10 % 0,42 % 1,07 % 0,99 % 0,40 % 9,16 % 3,49 % 8,63 % 10,19 % 26,67 %
Différence 0,07 % 0,06 % -0,03 % -0,10 % -0,22 % - -1,14 % -2,36 % -4,10 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 2,09 % 4,65 % -0,99 % 1,18 % 3,50 % -0,75 % 6,45 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.