Fonds dissous le 14/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % -3,36 % -2,43 % -0,21 % 0,35 % - -8,57 % - - -
Catégorie -0,12 % -1,09 % -0,29 % 2,04 % 1,45 % -10,30 % 0,28 % 10,18 % 26,91 % 31,30 %
Différence -0,07 % -2,27 % -2,14 % -2,25 % -1,10 % - -8,85 % - - -
Indice* 0,04 % -1,95 % -0,58 % 1,78 % 2,47 % -9,70 % 3,29 % 21,64 % 46,44 % 63,55 %
Différence -0,23 % -1,41 % -1,85 % -1,99 % -2,12 % - -11,85 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -4,35 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,59 % 0,75 % 1,87 %
Différence - - -
Indice* 7,12 % -1,18 % 1,10 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,09 % 4,71 % 6,24 %
Volatilité Indice 5,89 % 6,97 % 7,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.