Fonds dissous le 12/01/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,26 % 0,36 % 0,09 % 1,28 % -0,39 % - -0,79 % 8,42 % 19,14 % -
Catégorie 0,06 % 0,09 % 0,18 % 1,27 % 1,44 % 3,24 % 0,89 % 6,90 % 9,36 % 20,23 %
Différence 0,20 % 0,27 % -0,09 % 0,01 % -1,84 % - -1,68 % 1,52 % 9,78 % -
Indice* -0,17 % -0,08 % -1,11 % -0,73 % -2,98 % 8,74 % -0,62 % 11,30 % 12,46 % 28,97 %
Différence 0,43 % 0,44 % 1,20 % 2,01 % 2,58 % - -0,17 % -2,88 % 6,68 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,39 % 10,59 % 0,24 % -3,05 % 10,69 % 6,48 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,66 % -0,54 % 0,10 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,65 % 3,93 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/01/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.