Fonds dissous le 05/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,38 % -0,69 % 0,14 % -2,03 % 2,77 % - 9,87 % 8,02 % 26,61 % 46,35 %
Catégorie -0,07 % -0,27 % 0,12 % -0,19 % 3,10 % 2,47 % 7,33 % 5,12 % 12,91 % 31,17 %
Différence -0,31 % -0,43 % 0,02 % -1,84 % -0,34 % - 2,54 % 2,90 % 13,70 % 15,19 %
Indice* -0,11 % -0,60 % 0,30 % -1,20 % 3,95 % 9,62 % 10,63 % 8,30 % 24,86 % 40,05 %
Différence -0,27 % -0,09 % -0,16 % -0,83 % -1,18 % - -0,76 % -0,28 % 1,76 % 6,30 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,77 % -5,98 % 6,92 % 8,99 % 14,94 % -6,63 % 5,45 % 8,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.