Fonds dissous le 23/02/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/02/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,10 % -0,73 % -0,23 % -0,73 % - -0,75 % -2,88 % 3,16 % 3,97 %
Catégorie 0,23 % 0,40 % -2,43 % -0,49 % 1,95 % -10,95 % 2,24 % 5,54 % 26,74 % 41,90 %
Différence -0,13 % -0,30 % 1,70 % 0,26 % -2,68 % - -3,00 % -8,42 % -23,58 % -37,93 %
Indice* 0,66 % 1,17 % -1,64 % -0,84 % 1,75 % -29,88 % -3,43 % 8,99 % 45,68 % 87,58 %
Différence -0,55 % -1,07 % 0,91 % 0,61 % -2,48 % - 2,68 % -11,87 % -42,53 % -83,61 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,38 % -1,23 % 1,42 % 2,55 % 0,42 % -0,23 % 0,63 % 0,16 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,30 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/02/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.