Fonds dissous le 07/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,03 % -0,31 % -0,11 % 0,23 % - -0,54 % -1,41 % -1,01 % -
Catégorie 0,08 % 0,06 % 0,50 % 1,10 % 1,97 % 7,43 % 1,39 % 2,60 % 5,29 % 16,42 %
Différence -0,10 % -0,09 % -0,81 % -1,21 % -1,73 % - -1,93 % -4,01 % -6,29 % -
Indice* 0,09 % 0,05 % 0,25 % 0,68 % 1,32 % 6,91 % 1,31 % 2,59 % 4,92 % 15,40 %
Différence -0,11 % -0,08 % -0,56 % -0,79 % -1,09 % - -1,86 % -4,00 % -5,93 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,15 % -0,57 % -0,48 % 0,45 % 0,65 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,06 % -2,41 % -0,91 %
Différence - - -
Indice* 3,10 % -2,29 % -1,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,27 % 3,73 % 3,27 %
Volatilité Indice 3,42 % 4,02 % 3,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 3-5 Y Euro Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.