Fonds dissous le 30/05/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/05/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,25 % -0,03 % -1,95 % -4,02 % -11,80 % - -12,97 % 6,24 % -3,77 % 11,04 %
Catégorie 0,15 % 0,76 % -0,80 % -2,48 % -5,80 % -1,35 % -4,24 % 4,61 % 2,76 % 13,00 %
Différence -0,39 % -0,78 % -1,15 % -1,53 % -6,00 % - -8,74 % 1,63 % -6,54 % -1,95 %
Indice* -0,46 % 0,67 % -0,83 % -2,88 % -6,31 % -0,28 % 1,17 % 10,56 % 18,72 % 52,31 %
Différence 0,21 % -0,70 % -1,13 % -1,13 % -5,49 % - -14,14 % -4,32 % -22,50 % -41,27 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,89 % 12,29 % 10,50 % -11,27 % 0,10 % 3,86 % 0,72 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,76 % 0,21 % 1,67 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,00 % 4,38 % 5,74 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/05/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.