Fonds absorbé le 21/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,53 % -1,71 % 1,81 % 11,45 % 10,06 % - -18,55 % -17,90 % -2,25 % -
Catégorie -0,05 % 0,03 % -0,72 % 0,16 % -1,47 % -13,43 % -1,01 % 8,56 % -0,97 % 21,09 %
Différence -1,48 % -1,74 % 2,54 % 11,29 % 11,53 % - -17,53 % -26,46 % -1,28 % -
Indice* -0,05 % 0,03 % -0,72 % 0,16 % -1,47 % -13,43 % -1,01 % 8,56 % -0,97 % 21,09 %
Différence -1,48 % -1,74 % 2,54 % 11,29 % 11,53 % - -17,53 % -26,46 % -1,28 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,73 % -2,82 % -0,72 % 16,68 % 1,22 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,89 % 4,79 % 4,39 %
Différence - - -
Indice* 8,89 % 4,79 % 4,39 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,57 % 4,38 % 4,60 %
Volatilité Indice 3,57 % 4,38 % 4,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 21/12/2020 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.