Fonds dissous le 11/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,67 % -0,86 % -0,82 % 0,14 % 6,20 % - 15,01 % 14,34 % 43,74 % -
Catégorie 0,15 % 0,50 % 0,04 % 0,93 % 4,67 % -1,49 % 11,04 % 6,95 % 23,88 % 51,57 %
Différence -0,82 % -1,36 % -0,86 % -0,79 % 1,53 % - 3,98 % 7,39 % 19,86 % -
Indice* 0,25 % 0,35 % 0,24 % 1,11 % 7,27 % -8,79 % 15,32 % 13,96 % 40,27 % 80,58 %
Différence -0,92 % -1,21 % -1,06 % -0,97 % -1,07 % - -0,31 % 0,38 % 3,47 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,44 % -5,08 % 11,68 % 8,78 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,61 % 0,96 % 1,97 %
Différence - - -
Indice* 7,87 % 3,32 % 4,36 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,60 % 5,20 % 7,24 %
Volatilité Indice 6,21 % 6,91 % 7,01 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.