Fonds dissous le 11/10/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/10/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 6,71 % 3,40 % 0,41 % 0,53 % -1,26 % - -5,70 % - - -
Catégorie 0,18 % -0,12 % 0,31 % 0,14 % 3,10 % -2,23 % 4,09 % 16,27 % 25,73 % 49,77 %
Différence 6,53 % 3,52 % 0,10 % 0,39 % -4,36 % - -9,79 % - - -
Indice* 0,53 % -0,21 % 0,63 % -0,93 % 4,00 % 2,72 % 8,75 % 29,37 % 32,91 % 67,89 %
Différence 6,18 % 3,61 % -0,22 % 1,46 % -5,26 % - -14,45 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 5,71 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/10/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.