Fonds dissous le 05/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % 0,52 % 1,41 % 0,51 % 1,16 % - 1,87 % -7,16 % -7,20 % -11,45 %
Catégorie 0,20 % 1,19 % 2,47 % 1,24 % 1,41 % -1,80 % 2,00 % -1,15 % 6,47 % 6,31 %
Différence -0,12 % -0,67 % -1,06 % -0,72 % -0,24 % - -0,13 % -6,02 % -13,67 % -17,76 %
Indice* 0,55 % 2,91 % 2,86 % 1,71 % 0,82 % -1,52 % 1,56 % 1,40 % 16,32 % 24,59 %
Différence -0,46 % -2,38 % -1,46 % -1,20 % 0,35 % - 0,31 % -8,57 % -23,53 % -36,03 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -9,70 % -1,70 % -4,85 % 6,46 % -5,87 % 1,87 % -0,34 % -0,01 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,65 % -0,35 % 1,23 %
Différence - - -
Indice* 5,22 % 0,66 % 2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,20 % 4,43 % 5,77 %
Volatilité Indice 5,74 % 6,47 % 6,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.