Fonds absorbé le 03/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/11/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,06 % -2,06 % -1,59 % - -0,63 % -1,09 % -4,75 % -
Catégorie 0,07 % 0,35 % 0,35 % 0,33 % 2,89 % -1,39 % 5,28 % 5,02 % 6,64 % 24,16 %
Différence -0,07 % -0,35 % -0,41 % -2,39 % -4,48 % - -5,92 % -6,11 % -11,38 % -
Indice* -0,04 % -0,03 % -0,44 % -2,06 % 3,17 % 12,23 % 7,47 % 8,39 % 13,64 % 47,83 %
Différence 0,04 % 0,03 % 0,37 % 0,00 % -4,77 % - -8,10 % -9,48 % -18,38 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -5,26 % 2,83 % 2,87 % -1,71 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,30 % 0,20 % 0,97 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,87 % 2,89 % 5,19 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 03/12/2019 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.